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過去の変動に対する類似検索を用いた短時間USD/JPY為替レート予測
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/177687
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1776876d44308a-e32a-4c5a-8fea-5e0167334ae5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-ICS17186001.pdf (2.2 MB)
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Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
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| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-02-24 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 過去の変動に対する類似検索を用いた短時間USD/JPY為替レート予測 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 青山学院大学理工学部 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 青山学院大学理工学部 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 青山学院大学理工学部 | ||||||||||||
| 著者名 |
梅本, 晴弥
× 梅本, 晴弥
× 豊田, 哲也
× 大原, 剛三
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| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 世界最大の金融市場である外国為替において，その為替レートの予測を行う研究は以前より行われてきた．近年ではデイトレードと呼ばれる短期的な取引を繰り返す手法の認知度も高くなり，インターネットやスマートフォンの普及により趣味としてデイトレードを行う投資家も増えている．一方で，短期的な外国為替レートの予測を行う研究はまだ少ない．そこで本稿では，短期的な外国為替レートを対象に，閾値による検索範囲の最適化と予測回避を伴う為替レート予測手法を提案する．比較手法として線形回帰，多層パーセプトロンを用い，予測値の誤差，騰落予測性，平均利益の 3 つの観点から提案手法を評価する．また，各手法を用いた擬似トレードを行い，実際に取引を行った場合どれくらいの利益が出るか評価をする． | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11135936 | |||||||||||
| 書誌情報 |
研究報告知能システム（ICS） 巻 2017-ICS-186, 号 1, p. 1-7, 発行日 2017-02-24 |
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| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2188-885X | |||||||||||
| Notice | ||||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||
