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ボラティリティー変化における転換点予測のためのモデル
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205115
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205115495bbf3c-bea1-411a-9757-287c1a2f2ce5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-Z82-5M-07.pdf (415.9 kB)
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Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
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| Item type | National Convention(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-20 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ボラティリティー変化における転換点予測のためのモデル | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 放送大 | ||||||||
| 著者名 |
中村, 功
× 中村, 功
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| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本研究は、デルタニュートラル戦略で利益をあげる投資手法を実現することを目的としている。将来のボラティリティの転換点を精度よく予測できれば、デルタニュートラル戦略で確実に収益をあげることができる。 本研究は、日経ボラティリティインデックスおよび、日経225先物出来高に離散ウェーブレット変換を施し解像度変換した後、LSTM－RNNモデルにより、将来のボラティリティの予測を行う手法を取る。予測結果から将来のボラティリティ転換点を求めた後、投資期間を設定し、デルタニュートラル戦略をあてはめ、投資収益を狙う。得られた投資収益と勝率により、手法の精度評価を行う。 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||
| 書誌情報 |
第82回全国大会講演論文集 巻 2020, 号 1, p. 319-320, 発行日 2020-02-20 |
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| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||
