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〈論文〉事業収益におけるテールリスクの定量化：モンテカルロシミュレーションを用いた簡便法
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/20908
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/20908de72bb45-8dfc-461e-a7cf-c5e66124cf8c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
AN10437975-20190331-0279.pdf (2.2 MB)
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| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-04-14 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 〈論文〉事業収益におけるテールリスクの定量化：モンテカルロシミュレーションを用いた簡便法 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 〈Articles〉Measuring Tail Risk in the Business Earnings: A Simple Method using Monte Carlo Simulation | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
中岡, 孝剛
× 中岡, 孝剛
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| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | アーニングス・アット・リスク（EaR）, テールリスク, モンテカルロシミュレーション Earnings at Risk（EaR）, Tail Risk, Monte Carlo Simulation |
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| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Nakaoka, Takayoshi | ||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||
| 近畿大学経営学部; 准教授 | ||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||
| Kindai University | ||||||||||
| 版 | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||
| 出版者 | 近畿大学商経学会 | |||||||||
| 書誌情報 |
商経学叢 en : Shokei-gakuso: Journal of Business Studies 巻 65, 号 5, p. 279-297, 発行日 2019-03-31 |
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| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 04502825 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | [要旨]金融危機などのテールイベントに対するリスクエクスポージャーを評価することは事業継続の観点から重要である。しかし，事業活動において，企業が直面するテールリスクを定量的に把握することは難しく，モデルの開発が進んでいない。本稿では，アーニングス・アット・リスク（EaR）の概念を用いて，企業が事業収益において直面するテールリスクの簡便的な定量化方法を紹介する。この方法は複数のリスクドライバーの導入などモデル精緻化あるいは拡張が可能であり，実務的にも応用が可能なものである。 [Abstract] Measuring the risk exposure to tail-events like the global financial crisis that was happened in 2008 has become a vital role for the principle of business continuity. However, it is not easy to quantitatively perceive the tail risk that firms may face in their businesses. In this paper, I provide a simple model which allows us to measure the tail risk by applying the concept of“ Earnings at Risk (EaR)”. This model can be ameliorated or expanded to include multiple risk-drivers, and applicable to the practical analysis. |
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| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
